知らなきゃヤバい!?2%ルールと破産確率とは ~資金管理について その②~

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どうも!SAKUです!

前回の記事( リスク管理に超重要!リスクリワードレシオとは )では資金管理において切っても切れないリスクリワードレシオについて学んでいきました!

今回はそれをより具体的に数字に落として資金管理ルールを決めていくために重要となる「2%ルール」や「破産確率」について勉強していきましょう!

2%ルールとは

2%ルールとは、1回のトレードにおけるリスク(最大損失許容額)は、資金に対して2%以内に抑えるべきというルールです。

例えば、資金が100万円の場合、1回のトレードにおける損失額の許容量は2万円(100万円×2%)以内に抑えるべきということです。

ただし、あくまで目安であり、人によって許容量が違うので、1トレードでの損失許容額は、資金に対して1~5%くらいまでで設定している人が多いです。
(初心者で3%以上はリスクを取りすぎな気もしますが)

これは、トレードごとに随時計算するのが望ましいです。

例)2%を損失許容幅とした場合

・100万円の資金で1万通貨でトレード

→2万円(資金に対して2%、200pips)の最大損失許容額

→2万円の損切りにより資金は残り98万円

→次のトレードでの最大損失許容額は98万円×2%=1.96万円(1万通貨なら196pips)

逆に利益が出た場合も同じで、その利益を上乗せした資金額に対して設定したパーセンテージで計算していきます。

一定期間内や一定金額内は同じパーセンテージに設定したり、個々人でやりやすいように工夫してもいいと思います。

ロット数とpips数(適正ロットの計算)

 利確目標、損切幅を毎回同じpips数で固定するのではなく、その時々の利確目標、損切幅までのpips数を考えてロット数を調整しましょう。

例)最大損失を資金100万円に対し2%と設定した場合

・ 損切りラインまで25pips 、利確目標値のラインまで50pips(リスクリワード 1:2)

→最大損失許容額は2万円なので、8万通貨(8loT)でのエントリー

20,000円÷2,500円(損切り25pips、1万通貨で2,500円)=8万通貨

この時、仮に毎回10万通貨(10lot)固定でトレードしていた場合

2,500円×10lot=25,000円の損切りなので、資金に対して損切25,000円÷資金100万円×100=2.5%のリスクとなり、設定したリスクの2%を上回ってしまうことになります。

このように、損切りまでの値幅に応じて、設定した損失許容額内に収まるようにロット数を調整するようにしましょう!

また、利益の金額に関しても勝率と同様、必ずしもトレード技術と比例するものではありません。

同じ10pipsでも100万通貨を張れる人と1万通貨を張れる人では利益自体は変わってくるからです。

10pipsもぎ取った場合、100万通貨を張れる人の利益は10万円になりますが、1万通貨を張った人の場合は利益が1000円になります。

金額にフォーカスにすれば前者の方が儲けてますが、トレードの内容としては同じです。

金額に左右されることなく、勝率とリスクリワード比率にフォーカスして、資金を守りながらトレードしていくようにしましょう!

バルサラの破産確率とは

バルサラの破産確率とは、トレードルールを繰り返し行った場合に勝率とリスクリワードレシオの関係から、破産する確率を求めたものです。

 以下のバルサラの破産確率表から、リスクリワードが1:2以上であれば、
勝率50%でもほぼ破産することはない
ことがわかります。

逆に、勝率が60%あってもリスクに対してリワードが0.2だと100%破産することになります!(;´Д`)

トレードルールを既に持っている人は一定期間の勝率やリスクリワード比をバックテストで出して破産確率を出してみて下さいね!

そのトレードルールの破産確率が高い場合は改善が必要かもしれませんよ!

資金管理は大切ですよ!

 前回、今回の記事と資金管理について学んできましたが、これはトレードをする上で、めちゃくちゃ大切です! (前回の記事→リスク管理に超重要!リスクリワードレシオとは )

大切な資金を守りながら利益を残していきたいのなら、テクニカル分析だけに偏っていてもダメです! 口が酸っぱくなるくらい言います。

資金管理もちゃんと勉強してください!

色々と計算したりめんどくさいと感じるかもしれませんが、勝ちたかったら資金管理は避けて通れないものと腹を決めてください!

資金管理を勉強してない人が感覚でトレードするのと、勉強したことが身についた上で自然と感覚的にトレードしているのとでは雲泥の差です。

攻撃こそ最大の防御じゃー!って攻め方だけ磨いてもダメです。

バルサラの破産確率表を見てもらえばわかるように、勝率80%でもリスクリワードが悪いと高確率で破産します。防御もちゃんと磨いて下さい。

エントリールールだけじゃなく資金管理ルールもちゃんと作りましょう。

勉強したことがなかなか数字に出なくても、退場さえしなければ結果は後からついてきます。

今回はここまでです!
許容損失額、リスクリワードや適正ロットの計算は最初は時間がかかるかもしれませんが、トレード毎に計算を繰り返していくうちに自然と出来るようになります!

っていうかこれくらい大体でも自然と出来るレベルになってないと、とてもリアルトレードをするレベルじゃありません。

次回はポジション管理について勉強していきましょう!

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