RSIの計算式をもっと深く理解しよう!~RSIその②~

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 どうも!SAKUです!

前回の記事(「 RSIって何?基本を徹底解剖!~RSIその①~ 」)ではRSIを求める計算式の流れを学びましたね!

今回は、そのRSIの計算式をもっと深堀りしてよりRSIを基本から深く理解しようという内容です!

まだいまいち計算式がわからないという方はしっかりと前回の内容を復習してから今回の記事を読んで下さいね!

RSIの計算方法について

修正移動平均の考え方

まず新しい内容に入る前に、少しのRSIの計算式を復習しておきましょう。
RSIの計算式は以下のとおりでしたね。

①RS=(n期間の終値の上昇幅の平均)÷(n期間の終値の下落幅の平均)
②RSI=100-(100/1+RS)

そしてRSIの設定期間nは14期間が標準的であるということでした。

これはつまり14本のローソク足が確定して初めてRSIの値を求めることが出来るということです。

RSIを求める前にまずRSを求めるわけですが、その過程で最初の14期間は単純に上昇幅と下落幅をそれぞれ足して14で割って平均を出すという計算をします(単純移動平均)。

じゃあ14本目以降のローソク足でも同じようにRSIの計算をしていくのかというと実は少し違います

最初の14本以降の上昇幅と下落幅の平均の計算方法は以下のようになります。

上昇幅平均=(前日の上昇幅平均×13+本日の上昇幅)÷14
下落幅平均=(前日の下落幅平均×13+本日の下落幅)÷14

※前日や本日という表現は日足を想定して説明していますが、時間足に関係なく前や今回のローソク足1本という風に考えて下さい。

これは修正移動平均(Modified Moving Average)の考え方で、こうすることによってより現在に比重を置いた値を算出することが出来ます。(平滑移動平均とも言ったりします。)

言い換えると、14日目以降の値がその前の13日間の平均に基づいているということは、ある程度14日より古いデータが組み込まれているということを意味します。

この計算方法は、RSIを平準化し、RSIが14期間の途切れのない価格の上昇または下落の後に極端に移動するということを排除することが出来ます。

そして、信頼できるRSI値を取得するためには最低でも15倍のルックバック期間が必要と言われます。

つまり、安定したRSI値を見るためには、日足の場合は少なくとも210日間(14期間×15)のデータが必要ということです。

・・・既にわけわからなくなってる人のためにざっくり言います。

・RSIの計算は最初の14日以降はより現在に適した値を出すため計算方法が若干変わる!
・安定したRSI値を出すためにはある程度の期間が必要!

ということです。

ちなみに、上記で説明した修正移動平均の計算方法はワイルダー方式と呼ばれ、次に説明する14日以降も単純移動平均で計算する方法はカトラー方式と呼ばれます。

修正移動平均を採用したワイルダー式の方がRSIはよりスムーズな流れになります。

シンプルな考え方(カトラー方式)

先程説明したワイルダー方式のRSIの計算方法ははっきり言って分かりにくいと感じた方も多いと思います。

そこで、もっとシンプルにRSIを計算する方法も紹介しておきましょう。
その計算式が次のようになります。

RSI = A ÷ ( A + B ) × 100
A:期間nの上昇幅平均   B:期間nの下落幅平均

これは期間nの上昇幅平均を上昇・下落幅平均の合計で割るという計算方法です。

これによって期間内の上昇・下落幅を含めた変動幅に対する上昇幅の割合を見ることが出来ます。

もっとわかりやすく図で表すと次のようになります。

これならRSIが期間内の上昇を相対的に表しているものだというイメージがより湧きやすいんじゃないでしょうか。

じゃあどっちでもいいじゃん!

まぁ細かいことを気にしない人ならぶっちゃけどっちでもいいです。

自分が分かりやすい方で理解すればいいと思います。

が、計算方法が違うということは多少なりとも異なる点も出てきます。
次の表をご覧下さい。

これはRSIの計算をワイルダー方式(14期間)で示したものです。
なお、この図は後々も登場させる予定なので終値の部分は説明しやすいように実際のチャートから引用した数値ではなく適当な数値にしています。

14~16日目のRSIの数値に注目して下さい。

14日=ピンク枠15日=緑枠16日=青枠 に対応しています。)

14日目 RSI 30.0%
15日目    33.1%
16日目    50.0%

となっていますね。

これを先程紹介したシンプルな計算式で計算してみましょう。
A=上昇幅平均 B=下落幅平均 についての計算は省きます。

14日目 A 0.25 ÷ ( A 0.25 + B 0.58 )×100 = 30.0%

ここまでは一緒ですね。最初の14日目はワイルダー方式でも単純移動平均で計算するのでそりゃそうです。

15日目 A 0.25 ÷ ( A 0.25 + B 0.58 )×100 = 30.0%

おや?ワイルダー方式では33.1%だったのにシンプル方式(カトラー方式)では変わらず30%ですね。

16日目 A 0.50 ÷ ( A 0.50 + B 0.55 )×100 = 48.0%

ワイルダー方式は50%なのに対しシンプル方式は48%となっています。

どうしてこんなことが起こるのか?皆さんもうお分かりですね。

ワイルダー方式では14日目以降は修正移動平均の考え方を採用しているのでより現在に比重を置いた数値となるからです。

これによって数値の推移も滑らかになるのです。

さっきも言った通りぶっちゃけどっちの計算式でもいいんですが、個人的にはやはり、それまでの数値をある程度包括して現在に比重を置いているという点で修正移動平均を採用したワイルダー方式をおススメします。

ただ、どちらの計算式にしろRSIは「期間内における上昇の力ないし推進力を相対的に表しているもの」だということには変わりありません。

ご自身が使っているチャートソフトのRSIがどちらの計算式を採用しているか一度調べてみて下さいね!

RSIの2つの計算方式のポイント

最後に今回の記事のポイントをおさらいしましょう!

・RSIの計算方式には主に2種類ある。(ワイルダー方式・カトラー方式)

・ワイルダー方式

①RS=(n期間の終値の上昇幅の平均)÷(n期間の終値の下落幅の平均)
②RSI=100-(100/1+RS)

最初の期間n以降
上昇幅平均=(前日の上昇幅平均×13+本日の上昇幅)÷ n
下落幅平均=(前日の下落幅平均×13+本日の下落幅)÷ n
→それまでの値をある程度考慮した上で現在に比重を置いた計算なのでスムーズな動き。

・シンプル方式(カトラー方式)

RSI = A ÷ ( A + B ) × 100
A:期間nの上昇幅平均   B:期間nの下落幅平均
→計算式はわかりやすいが数値がスムーズにならなずブレが生じる時がある。

・どちらの計算式にしろRSIは「期間内における上昇の力ないし推進力を相対的に表しているもの」だということ。

というわけで今回は以上です!

前回と今回の記事でRSIのチャートやその見方についてはほとんど触れず計算式の話ばかりになってしまっているため「そんなことより早くRSIの使い方教えろよ!」と思ってる方も多いことでしょう・・・。

ですが、はっきり言ってこんな基本的なことすら分からずにただ表示させてるだけならRSIはろくに使えないと思います。

テクニカル指標は計算式から基本となる部分をしっかり理解してこそ真価を発揮するものです。

今後のRSIの記事の内容にも活きてくるので、ここは踏ん張ってしっかりと前回と今回の内容を復習しておいて下さいね!

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