RSIは売られすぎ買われすぎの指標じゃない!?~RSIその④~

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どうも!SAKUです!

今回もRSIについての記事です!

さて、RSIと言えば「売られすぎ、買われすぎを表す指標」という説明がよくされていますね。何%で買われすぎ、何%で売られすぎだから逆張りに使える~とかいうやつです。

・・・これまでのRSIの記事の内容からしてRSIが「売られすぎ・買われすぎ」を表すものだと思いましたか?

今までのRSIの話についてこれた方にはわざわざ説明不要かもしれませんが、今回は前回の記事の補足的な内容として、よく言われるこの「RSI何%で売られすぎ買われすぎ」について話していこうと思います!

(前回の記事→「 RSIの比率から見えてくるものとは?~RSIその③~ 」)

売られすぎ買われすぎについて検証してみる

よくRSIの見方の説明としてあるのが、「RSIが70%で買われすぎ・30%で売られすぎ」というものです。

そして、それを利用して「70%でショート、30%でロングの逆張り的なエントリー」という使い方です。

果たしてこのようなRSIの使い方は有効に作用するのでしょうか?

適当に選んだチャートで早速検証してみましょう!

手始めに、RSIが70%にタッチした時にショート、30%にタッチした時にロングというシンプルな方法でエントリー出来る場面を検証してみます。

グッドマークがエントリー成功しそうな箇所で、バッドマークがエントリー失敗になりそうな場面です。

どうでしょう?

10回のエントリー中成功しそうなのは3回しかありませんね。

はっきり言って使い物になりませんダマシに引っ掛かりまくってます。

エントリーを絞ってみる

「いやいや流石に70%・30%にタッチしたらエントリーというのは単純すぎるだろ・・・。」

ということで、もう少しエントリー条件を絞ってみることにしましょう。

RSIが70%以上になり、次に70%を上から下に抜ける時にショート、30%以下になり、次に30%を下から上に抜ける時にロング」というように条件を絞ってみるとどうでしょうか?

おっ!?バッドマークが減ってグッドマークが増えましたね!

最初のバッドマーク2つも損切り幅によっては耐えられなくもなさそうです!

・・・と思った方。果たしてそうでしょうか・・・?

同じエントリー条件で違う場面でも検証してみましょう。

どうですか?

かなり微妙ですよね。成功率は良くて半々ってとこでしょうか。

むしろ成功率が高そうな場面を選定してこれです。

僕だったらぶっちゃけ手法としては採用したくないです。

RSIは売られすぎ買われすぎを示すものじゃない!

先程検証した2つのエントリー条件の前提としてあるのは、「RSIは70%で買われすぎ・30%で売られすぎ」というものです。

そもそもこの考え方自体、RSIを使う上で適しているのでしょうか?

今までのRSIの記事で何度も言っているように、RSIは相対力指数、つまり売りと買いないし上昇と下落を期間内の平均から相対的に示したものです。

ここで、今まで何度か登場している下の表をご覧ください。

よく買われすぎと言われる70%では上昇と下落が約2.3:1、売られすぎと言われる30%では約0.4:1という比率になっていますね。

確かに、70%では買いの力の方が売りより多く、30%では売りの力の方が買いより多いのはここからも分かります。

しかし、だからといって買われ「すぎ」・売られ「すぎ」ということになるのでしょうか?

現に、先程検証したチャートを見てもらえばわかりますが、70%に到達した後もガンガン上昇は続いていますし、30%に到達した後もガンガン下がっていってます。

つまり、RSIはあくまで買いと売りの力を相対的に示しているだけで、何%だから買われすぎ・売られすぎという絶対的な基準を示すものではありません

むしろ、70%に差し掛かっているということは、それだけ上昇の圧力が強く、30%に差し掛かっているということはそれだけ下落の圧力が強いということなので、当然その動きが継続していくことの方が自然です。

買いが強い=そろそろ買いが弱まるだろう、売りが強い=そろそろ売りが弱まるだろう、という考え方はただの憶測でしかありません。

ダウ理論でも「トレンドは明確な転換シグナルが発生するまで継続する」とありますが、RSIが70%or30% → 買いor売りが強い → そろそろ反転するだろう(してほしい) というのは全然明確でもなんでもないですよね。

結論としては・・・

ここまで説明してきたように、RSIは何%だから売られすぎ・買われすぎという絶対的なものを示しているのではありません。

あくまで買いと売りの相対的な力を示した指標なので、何%だから買いの圧力の方が強い、何%だから売りの圧力が強い、もっと言えば、何%だから買いと売りの比率はこれくらいというようなことを示しているものです。

それ以上でも以下でもありません。

ただ値動きからそのような比率をパーセンテージにして示しているにすぎません。

なので、何%だからそろそろ上がるor下がるだろう、というような見方・使い方をするものではありませんし、そのような使い方をしていては狩られまくると思います。

これまでの記事でRSIの計算等について詳しく説明してきたのは、RSIを基本構造から理解し、このようなしょぼいロジック的な使い方から卒業してほしかったからです。

これはRSIに限らず他のテクニカル指標についても同様に言えることです。

より高いレベルでテクニカル指標を使えるように、是非今までのRSIの記事や以前のインディケーターについて書いた記事(下のあわせて読みたいの記事)を読み返してみて下さいね!

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