トレードの優位性や再現性とは?~投資の大原則「大数の法則」について~

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 どうも!SAKUです!

皆さんはトレードにおける優位性再現性について気にしたことはありますか?

実は様々な分析方法が有効に働くためにこの優位性(エッジ)再現性ってものが大いに関わってきているんです!

今日はそんなトレードにおける優位性、エッジ再現性について話していきます!

トレードにおける優位性(エッジ)とは?

以前の記事でも言いましたが、相場には買う人と売る人がいます。

しかし価格が上がるか下がるかは普通に考えれば50%と50%です。

が、この買う人と売る人のパワーバランスがどちらかに傾き、均衡が崩れることがあります。

そしてその方向に更なる力が加わり、50%だったものが60%だったり70%になったりすることがあります。

売る人より買う人が多ければ価格は上がり、逆ならば価格は下がります。

このパワーバランスが現在どちらに傾いているか、どちらが優勢なのか、つまりこれがトレードにおける優位性(エッジ)というわけです。

この優位性(エッジ)を過去の値動きや蓄積された経験により、見抜くことこそがテクニカル分析の役割の一つとも言えるでしょう。

例えばそれは、ダウ理論におけるトレンドであったり、トレンドラインであったり、移動平均線であったりするわけです。

大数の法則とは?

皆さんは大数(たいすう)の法則というものをご存じでしょうか?

これは確率論や統計学における定理なんですが、

ある特定の事象が起こる確率(P)は、試行回数を重ねれば重ねていくほど、その確率は計算上のものに近づいていく、というものです。

例えば、サイコロを投げて1の目が出る確率は普通に計算すれば1/6です。

つまり六回に一回は1の目が出ることになるはずです。

しかし実際にはどうでしょう?

1の目が一回も出なかったり、逆に多めに出たりしますよね。

つまりサイコロを六回投げて1の目が出る確率は実際のところ1/6ではない、ということになります。

・・・。

(゚Д゚)ハァ?

どう計算しても1/6だろ?お前は小学生の算数もできないのかよ。このゆとりが!

って思うでしょうがしょうがないです。だって実際そうならないんだもん。

じゃあこの計算上の1/6という確率にするにはどうするか?

何セットも何セットもサイコロを投げまくるわけです。

何百回、何千回とサイコロを一心不乱に投げまくっていくうちにだんだん確率は1/6に近づいていきます。

1/6という確率にサイコロがDAN DAN心魅かれてくわけです。自分でも不思議なんだけど。

そうして試行回数を重ねるほど確率は計算上のものに収束していく。これが「大数の法則」です。

嘘だといってよ、バーニィ・・・と思う方は実際にやってみればわかります。

実際にやる場合には一回一回投げるよりもサイコロを大量に用意して同時にやった方が効率良いですね。

トレードにおける再現性とは?

で、その大数の法則がトレードに関係あんの?って思った方

大アリです。

例えばあるトレードルールの勝つ確率がバックテストの結果60%だったとします。

大数の法則に従えば、そのトレードルールの下、何回も何回も勝ったり負けたりしながらトレードを繰り返していくと、やがて確率は60%に近づいていくわけです。

この時、リスク:リワードが1:1以上で勝率60%のトレードルールであれば、一時的に損失が利益を上回ったとしても、試行回数を重ねていけば最終的には損失より利益が上回ることになります。

これがトレードにおける再現性を求めるということです。

この時、単純に勝率だけでなくリスクリワードも重要になります。

リスクリワードなんてZEN ZEN 気にしないフリしてもダメです。

リスクリワードが悪すぎるといくら勝率が高くてもコツコツドカンになってしまいます。

ということで、今日はトレードにおける優位性(エッジ)再現性大数の法則について話していきました!

一回の勝った負けたで一喜一憂するのではなく、検証の結果、優位性のある場面でTAN TANと(淡々と)トレードルールに沿ってトレードを繰り返していくことで利益は積み上がっていきます!

トレードは一発逆転を狙うものではなく、トータルで利益を残していくという考え方にしないと厳しい相場の世界で生き残っていくことはできませんよ!

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